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证监会修订券商风控指标计算标准：18处修订全扫描
时间：2019/8/10 18:28:06 作者： 来源： 浏览：0 评论：0内容摘要： 证监会表示，修订是为了支持证券公司持续稳定健康发展，充分反映和有效防范证券公司风险，增强证券公司风险控制指标体系的有效性和适应性。 澎湃新闻记者梳理后发现，修订主要涉及18个方面，包括完善部分权益类投资风险资本准备计算标准，调整股票质押风险资本准备计算标准，提升劣后级分级基金...证监会表示，修订是为了支持证券公司持续稳定健康发展，充分反映和有效防范证券公司风险，增强证券公司风险控制指标体系的有效性和适应性。
澎湃新闻记者梳理后发现，修订主要涉及18个方面，包括完善部分权益类投资风险资本准备计算标准，调整股票质押风险资本准备计算标准，提升劣后级分级基金市场风险资本准备计算标准，提升货币基金计入优质流动性资产的比例等。
其中，较为重要的五条列举如下：
1．考虑到货币基金资产的流动性和安全性进一步提升，将证券公司持有货币基金计入优质流动性资产的计算比例由60%提升至90%。
2．明确证券公司因开展境外股票投资业务持有的境外股票，同时持有A+H上市公司A股和H股股票的，持有一种权益类证券的市值与总市值的比例的统计口径为A股、H股合并计算。
3．明确证券公司以自有资金投资于科创板股票的市场风险计算标准为：非限售流通股参照“一般上市股票”计算30%市场风险资本准备；首发前股份、未上市流通、限制流通及战略配售锁定期内的股票参照“流通受限的股票”计算50%市场风险资本准备。
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